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Spot 7,550.7 · Regime -GEX
| Put Wall | 7,525 |
|---|---|
| Flip Zone | 7,559–7,569 |
| Call Wall | 7,600 |
| Expected Move (1σ, a chiusura) | ±39 pts |
| GEX-adj range | ±30 pts |
| ATM IV | 18.4% |
| Net GEX (0DTE) | -6.15B $ per 1% |
| Struttura (tutte le scadenze) | Net 51.1B · CW 7,600 · PW 7,500 · ZG 7,522 |
📊 SPX Livelli GEX (0DTE) — 16 lug Spot: 7.550,7 | Regime: −GEX (amplificazione trend) 🔴 Muro Put: 7.525 ⚖️ Zona di Flip: 7.559–7.569 🟢 Muro Call: 7.600 Movimento Atteso (1σ, a chiusura): ±39 pts Range GEX-adj: ±30 pts ATM IV: 18.4% Struttura (tutte le scadenze): Net 51,1B · CW 7.600 · PW 7.500 · ZG 7.522 ⚠️ Non è consulenza finanziaria
Formula: 1σ = straddle ATM × √(π/2) (≈ 1.2533).
Perché: sotto Black-Scholes lo straddle ATM ≈ √(2/π) ≈ 0.7979 volte una deviazione standard (1σ = spot × IV × √T); invertendo, 1σ = straddle × √(π/2). Sono costanti della gaussiana (teorema, non stimate).
Esempio (oggi): straddle 31 × 1.2533 = 39 pts — è la banda entro cui il prezzo chiude circa il 68% delle volte.
A chiusura, non intraday — la distinzione conta. La banda descrive dove finisce la giornata, non un canale che il prezzo rispetta durante la seduta. Sulle nostre 31 sessioni con log completo: 84% delle chiusure dentro la banda, ma solo il 32% delle sessioni non l'ha mai toccata. Vederla superata a metà giornata è la norma, non un errore della stima.
Assunzioni: normalità, ATM, vol costante, niente skew → è una prima approssimazione; le code reali sono più grasse (mosse oltre 1σ un po' più frequenti del previsto).
Formula: straddle ATM × coefficiente di regime (attualmente 0.70 in +GEX, 0.96 in −GEX).
Perché: non è un teorema, è fittato sui dati di gexbrief — la mediana storica di |spot_chiusura − spot_ora| / straddle_ora su 15 sessioni RTH, separata per regime (n ≈ 10–12k punti). Neutro teorico ~0.84: +GEX sotto = i dealer smorzano, −GEX sopra = amplificazione.
Esempio (oggi, -GEX): straddle 31 × 0.96 = 30 pts.
Assunzione: il passato per-regime è indicativo; ri-calibrato all'aumentare delle sessioni.
Regime: segno del GEX totale (≥ 0 = +GEX, ritorno alla media; < 0 = −GEX, amplificazione del trend).
Call Wall = strike con la massima call-gamma (resistenza); Put Wall = strike con la minima put-gamma (supporto).
Flip Zone = banda dove il gamma aggregato ≈ 0 (zero-gamma): sopra = +GEX, sotto = −GEX.
Il GEX è una lente di regime, non un segnale magico. I livelli qui sopra sono calcolati sull'Open Interest della 0DTE (con fallback al volume scambiato oggi) su dati IBKR in tempo reale. Nella dashboard trovi anche la base Flow — che firma ogni trade dal lato aggressore invece di assumere il segno — il Δ GEX intraday e VEX/CEX: è così che gexbrief affronta i limiti noti del GEX «classico» (OI di ieri, 0DTE sfuggente, vanna e charm ignorati). Resta un contesto, non una sfera di cristallo. Leggi tutto → /avvertenza
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⚠️ Non è consulenza finanziaria. Solo a scopo informativo e didattico.